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Branche

Wie verhinderte Verluste zu Ihren Gewinnen von morgen werden

eVaR - extreme Value-at-Risk

In der Folge extensiver Marktturbulenzen, makroökonomischer Krisen und eines geringen Vertrauens in die Märkte setzt die Investmentbranche zunehmend auf Lösungen, die über die klassischen Verfahren der modernen Portfoliotheorie nach Markowitz hinausgehen und eine erhöhte Fragilität der Finanzmärkte ins Kalkül ziehen. Gefragt sind Methoden zur Portfoliokonstruktion, die es erlauben, Turbulenzen an den Märkten besser zu überstehen und dennoch die gesteckten Renditeziele zu erreichen.

Moderne Technologien sind der richtige Ansatzpunkt, um tagesaktuell auf Turbulenzen in unterschiedlichsten Sektoren und Regionen zu reagieren. Eine solche Technologie bietet der eVaR Navigator der RC Banken Gruppe, eine Anwendung, die sich an den bewährten Strategien der Naturkatastrophenforscher orientiert.

Neue Herausforderungen an den Finanzmärkten

Nur wenige Tage mit besonderen Ereignissen können die Entwicklungen an den Kapitalmärkten enorm beeinflussen. Die Lösung: Der extreme Value-at-Risk (eVaR) erweitert mit bewährten Standardverfahren aus der Naturkatastrophenforschung den Prozess der Aktienselektion, Portfoliokonstruktion und taktischen Allokation um einen zuverlässigen Schutz vor „Tail Risiken“ eines Investmentportfolios.

Für Investoren minimieren low-eVaR-Investmentstrategien langfristig Phasen schwerer Einbußen und sichern weiterhin attraktive Renditen.

Innovative Methoden und Lösungen

Die RC Banken Gruppe hat in Kooperation mit namhaften akademischen Institutionen und quantitativen Analysten in der Investmentindustrie mit dem eVaR international ein neuartiges Konzept eingeführt:

  • Im Gegensatz den klassischen Risikomaßnahmen ermöglicht der eVaR mittels der Extremwertstatistik die plausible Abschätzung extremer Verlustrisiken sowie eine verlässliche Beurteilung und Einordnung selten eintretender, jedoch teurer Verlustperioden.
  • Der eVaR-Index beschreitet damit neue Wege bei der Aktienselektion, Portfoliokonstruktion und taktischen Allokation und optimiert „Low Volatility“- oder „Minimum Variance“-Strategien, die seit der Finanzkrise 2007 und 2008 ein zunehmendes Interesse seitens der Investmentindustrie verzeichnen.

Der Seismograph am Aktienmarkt

Mit dem eVaR Navigator werden durch tägliches Monitoring von mehr als 10000 Aktien weltweit frühzeitig Schwankungen in einzelnen Regionen oder Sektoren anzeigt. Wie ein Seismograph ein Vorbeben anzeigt, werden die möglichen Vorläufer einer drohenden globalen Finanzkrise abgebildet.

Auf diese Weise wird sichtbar, welche einzelnen Produkte mit steigendem eVaR aus dem Depot entfernt werden sollten, um Einbußen an verlustreichen Börsentagen einzudämmen.

Screenshot aus eVaR Lösung

Weitere Informationen

Mehr erfahren Sie im Web unter: http://evar.eu/html/informationen.html

sowie im Video auf dieser Website: https://www.temperafund.com/german/strategie/